Portfolio Optimization

Omschrijving

De sjabloon Portfolio-optimalisatie identificeert de optimale kapitaalwegingen voor een portefeuille van financiële beleggingen die het hoogste rendement geeft voor het laagste risico op basis van het rendementsrisicoprofiel en de correlatie tussen individuele beleggingen. Het ontwerp van het portfolio-optimalisatiemodel maakt het mogelijk om het toe te passen op financiële instrumenten of zakelijke stroomportfolio's. De sjabloon voor portfolio-optimalisatie is intuïtief en flexibel met overal helppictogrammen om te helpen bij het invoeren en interpreteren van uitvoerresultaten. De invoer van historische gegevens voor de analyse wordt ondersteund door opties om absolute prijzen of rendementen te specificeren, het aantal huidige eenheden dat wordt aangehouden en een tool om lange tijdsperioden financiële marktgegevens voor effecten van internet te downloaden. Geavanceerde optimalisatieopties omvatten het instellen van minimum- en maximumbeperkingen voor wegingen in de optimale portefeuille en risicoanalyseopties voor algehele volatiliteit onder de Sharpe-ratio, neerwaarts risico of semi-afwijking onder de Sortino-ratio en winst/verlies onder de Omega-ratio. Optimalisatie analyseert de kans op het behalen van een doelrendement via Monte Carlo-simulatie. De resultaten van de portefeuilleoptimalisatie worden weergegeven met wegingsgrafieken en rendementsverdelingen, evenals vereiste acquisitie- en liquidatieacties. Het optimalisatieproces bespaart mogelijke portefeuilles langs de uiteinden van de efficiënte grens. Spilprofielen voor minimaal en maximaal rendement, risico en ratio's kunnen vervolgens worden geladen voor analyse. Technische analyse wordt geleverd met een beproefd totaalrendement van signaalhandel en automatische optimalisatie van technische periodeconstanten voor elke investering of de totale portefeuille die resulteert in het hoogste beproefde rendement. Technische analyse-indicatoren met gedetailleerde grafieken en back-testanalyses omvatten eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), veranderingssnelheid (ROC), voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie (MACD), relatieve sterkte-index (RSI) en Bollinger Bands. De sjabloon is compatibel met Excel 97-2013 voor Windows en Excel 2011 of 2004 voor Mac als een platformonafhankelijke portfolio-optimalisatieoplossing.